금융권에 대한 이공계 학생들의 관심이 높아지고 있다. 금융권에 이공계 전문 인력을 필요로 하는 일자리가 늘어나고 있는 데다, 제조업계에 비해 높은 급여도 매력적이기 때문이다.
하지만 이공계 전문 인력들이 금융권에서 무슨 일을 하는지는 잘 알려지지 않았다. 그들은 과연 어떤 일을 하고 있을까? 일터로서 금융권은 일반적인 이공계 일터와 뭐가 다를까? 이공계 인재들에게 금융권은 앞으로도 전망 있는 일터일까?
이와 같은 궁금증을 해결하기 위해 우리투자증권의 도움을 받아 이공계 전문 인력들을 만나봤다. 이틀에 걸쳐 이 증권사의 석·박사급 이공계 전문 인력 8명을 만나 자세히 인터뷰했다. 7명은 함께 만나 사연을 들었고, 일정상 이들과 따로 만났던 차기현 에쿼티파생운용팀장의 얘기도 기사에 추가해 함께 구성했다.



각자 소개를 부탁드린다.

차기현 에쿼티파생운용팀장(이하 차 팀장) 서울대 수학과를 나왔고, 포항공대 박사다. 이화여대 연구교수를 거쳐서 2002년에 동양종금증권 금융공학팀에서 장내파생상품 거래를 하다가 우리투자증권에서 장외파생상품 업무로 스카우트 제의가 와서 옮겼다.

이상헌 리스크관리팀 차장(이하 이 차장) 서울대 수학과에서 학부와 석·박사를 했다. 금융수학 전공이다. 삼성SDS에서 금융컨설팅을 2년하고 2006년 4월에 우리투자증권에 입사했다. 파생거래에 대한 리스크를 측정하고, 그걸 할 수 있게 하는 시스템을 만들고 있다.

노건엽 리스크관리팀 과장(이하 노 과장) 경북대 수학과, 카이스트 석·박사다. 2006년 9월에 미래에셋생명에 입사해서 변액보험 리스크 관리를 하다가 2009년 7월에 우리투자증권에 입사했다. FICC(채권, 외환, 상품, 신용 등 주식을 제외한 분야)의 파생상품 리스크 관리를 한다. 여기서 더 다양한 분야를 다룰 수 있어서 이직했다.

황혁기 리스크관리팀 대리(이하 황 대리) 경희대 물리학과, 영국 옥스퍼드 대 수리물리학 석사다. 스위스 입자물리학 연구소와 삼성서울병원 생명과학연구소를 거쳐서 2006년 8월에 우리투자증권에 입사했다. 역동적인 환경에서 전문지식을 쓰고 싶어 이직했다. 일해 보니 이직 전 생각과 다 일치하진 않았지만 보상 체계도 괜찮아 만족한다.(웃음)

송인철 리스크관리팀 대리(이하 송 대리) 서울대 지구시스템과학부를 졸업하고 2002년 동부증권 전산센터 입사로 금융권에 왔다. 2005년 대우증권 전산센터에서 리스크 관리 시스템 업무를 했고 2006년에 우리투자증권 리스크관리팀에 입사했다. 여기서 처음에는 팀 내 금융감독원 대응 업무를 했다. 장외파생상품 관련해 정기적으로 내는 보고자료 등을 다뤘다. 지금은 대안투자와 옵션의 퀀트 등을 한다.

김봉조 리스크관리팀 대리(이하 김 대리) 올해 8월에 들어왔다. 카이스트 수학과에서 학부와 석사를 했고 박사 졸업 예정이다. 군 복무로 공군사관학교에서 수학 교수를 했고, 이직 전까지는 KB투자증권 파생운용 파트에서 퀀트를 했다.

박지현 리스크관리팀 사원(이하 박 사원) 서울대 산업공학과 졸업 후 삼성전자에서 테크니컬 라이터(기술문서 업무)를 하다가 공부하려고 퇴사했다. 서울대 대학원에서 경제학 석사를 하고 2008년에 우리투자증권에 왔다. 경제학을 공부해보고 싶어서 석사를 했는데, 이쪽에 와보니 잘 한 것 같다.

정희승 리스크관리팀 사원(이하 정 사원) 포항공대 컴퓨터공학과 졸업 후 ‘알집’으로 알려진 이스트소프트에서 개발 업무를 했다. 소프트웨어 개발 일이 잘 안 맞아서 금융권으로 왔다. 메트라이트생명에서 보험계리를 좀 했고, 한국채권평가에서 파생상품 구조설계도 했다. 올해 8월에 우리투자증권으로 왔다.

금융권에 이공계 전문 인력이 얼마나 되나?

차 팀장 2003~2004년에 들어온 이들이 금융권 이공계 전문 인력 1세대다. 공식 통계는 없는데 2005년 즈음에 많이 늘었고, 주로 카이스트, 포항공대, 서울대 인력이 전체 이공계 전문 인력의 4분의 3을 차지하는 것 같다. 주로 장외파생상품 분야에서 일한다. 서울대 수학과 출신의 경우 전 금융권에 60명쯤 된다.

금융권에서 왜 이공계 전문 인력을 필요로 하나?

차 팀장 금융권에서 이공계 전문 인력들은 주로 장외파생상품 관련 분야에서 일한다. 금융권의 다른 파트는 다른 전공도 할 수 있는데 장외파생상품 분야의 경우 수학, 컴퓨터공학(전산), 물리를 잘 모르면 일하기가 어렵다. 장외파생상품은 기본적으로 옵션 상품이 들어간다. 옵션 상품의 가격을 매기는 일을 할 수 있어야 하기 때문에 제반 이론을 잘 알고 있어야 하는데, 이게 수학·물리에서 다루는 편미분 방정식과 밀접하다. 고교 때 배우는 미분 방정식은 변수가 하나지만 이건 변수가 많아 복잡하다. 그래서 이런 복잡한 수학적 지식을 잘 아는 전문 인력 수요가 생긴 것이다.

수치 해석 등 수학에서 다루는 법을 컴퓨터로 계산하기 때문에 컴퓨터공학 쪽 지식도 필요하다. 상품 구조를 조금만 바꿔도 가격 추정 등 달라지는 게 워낙 많아서 고루 잘 알아야 한다. 그러나 한 명이 이 모든 걸 다 잘 할 수는 없다.

그래서 수학, 물리, 컴퓨터공학 등 여러 이공계 인재들이 함께 일하며 보완하고 있다. 문과계열은 이공계 쪽으로 넘어오기 힘드니까 계속 이공계가 점할 수밖에 없는 구조다.

금융권으로 간다고 했을 때 주변 반응이 어땠나?

노 과장 내가 2006년에 금융권에 왔는데, 그때만 해도 금융권에 오는 이공계가 많지 않아서 주변에서 기대 반, 우려 반의 시선이었다. 여기서 뭘 하는지 잘 모르는 분위기였다. 보통은 IT기업으로 많이 가니까. 금융권 간다 하니 주변에서 “연봉은 많이 받겠네” 하더라.(웃음)

학교에서 배운 이공계 지식이 현실에서는 어떻게 쓰이는지를 잘 모르는 경우가 많은데 금융권에 와서 보니까 그게 활용되는 걸 실제로 볼 수 있어 재미있다.

지금 학교에 다니는 이공계 후배들은 금융권을 어떻게 보나?

차 팀장 작년 초에 금융권에 관심 있는 학생들이 많다며 포항공대에서 요청이 와서 후배들에게 금융권 업무와 전망에 대한 설명회를 한 적이 있다. 그때 금융권 전문 자격증인 CFA(공인재무분석사)를 준비하는 학부생들이 많다고 들었다.

노 과장 요새는 금융권을 동경하는 이공계 학생들이 많아졌다. 하지만 작년 금융위기 발생 후에 금융권 취업에 대해 조금 관망하는 분위기가 생긴 듯도 하다.

금융권에 들어와서 적응에 어려움은 없었나?

황 대리 이쪽에 올 때 나는 금융에 대해 잘 모르고 왔다. 와서 금융 전반이나 시장 돌아가는 것 등을 많이 배웠다. 하지만 기존에 배운 수학 모델들을 실무에 적용하는 건 어렵지 않았다.

이 차장 금융을 잘 모르더라도 수학적인 전문지식을 갖추고 있으면 금융 관련 지식은 금방 따라잡을 수 있다. 

금융권은 연구소 같은 이공계 직장과 뭐가 다른가?

차 팀장 이공계 직장들과 비교해 금융권은 훨씬 역동적이다. 자신의 성과가 매일 숫자로 나타난다. 이걸 재미있다고 생각하면 좋고, 힘들다고 생각하면 스트레스가 될 것이다. 여기도 조직이니까 조직생활에서의 스트레스는 어디나 비슷한 게 있다. 이와 달리 계속 공부하거나 제조업체 연구소로 갈 경우 업무 특성상 자신의 성과에서 즉각적인 반응을 보기는 어렵다.

황 대리 제조업체가 눈에 보이는 상품을 만드는 것과 달리, 금융권은 무형의 상품을 설계하고 파는 것인 만큼 생각의 범위가 다른 것 같다. 책상에 앉아서 생각을 많이 하고, 다양한 가능성을 모색한다.

업무량 면에서는 차이가 어떤가?

이 차장 다른 회사들은 대개 퀀트 쪽이 운용 파트보다 여유가 있다는데 우리 팀(우리투자증권 리스크관리팀)은 좀 바쁘다. 프런트(운용 파트)와 리스크 관리 모두 퀀트를 두는데, 우리 팀의 경우 우리 회사 관리 파트의 퀀트 업무가 더 있어서 일이 좀 더 많다.

황 대리 제조업체나 금융권이나 업무 로드 자체는 큰 차이가 없는 것 같은데, 가장 큰 차이는 일의 호흡 같다. 여기는 일별 수익 산출, 리스크 측정 같은 매일 해야 하는 고정업무들이 있다. 운용한 결과치가 리스크 관리 한도에서 벗어나는지 여부도 매일 본다. 하지만 제조업 연구소는 소소한 일상 업무 몇 가지를 빼면 대개 중장기 프로젝트성 업무가 주류다.

같은 금융권이라도 은행과 증권사 간 이공계 업무에 차이가 있나?

차 팀장 장외파생 관련 업무는 은행과 증권사 모두 운용해서 수익을 내거나 리스크 관리를 하는 등 내용은 같다. 하지만 업무 외적인 차이는 있다. 장외파생상품 거래는 상장주식 거래와 달리 공신력 있는 거래소를 거치지 않는다. 그래서 거래 상대방 간의 신뢰도에 리스크가 존재한다. 신뢰도가 낮으면 거래 상대방이 담보를 요구하는데, 은행은 증권사보다는 규모가 큰 금융 기업이라서 거래 시 신뢰도가 높다. 신용도 면에서는 은행이 유리하달까. 은행 지점은 수천 곳이지만 증권사는 큰 증권사라 해도 수백 곳 정도라 유통망 규모에서 차이가 난다. 어떤 금융상품을 내놨을 때 시장에 미치는 영향력도 은행이 증권사보다 크다.

하지만 은행에서는 주 업무가 예대마진 거래(예금과 대출의 금리 차를 통해 수익을 내는 것)이고, 장외파생 업무는 부수 업무인 반면, 증권사는 장외파생 거래의 비중이 주요 업무 중 하나다. 업무와 관련한 보상도 은행보다 증권 쪽이 낫다. 업계 문화도 은행은 보수적이지만 증권업계는 적극적이다. 그래서 젊은 사람들은 증권 쪽을 선호하는 경우가 많다. 

금융권의 이공계 전문 인력들의 비전을 어떻게 보는가?

차 팀장 장외파생 영업 허가를 새로 받는 회사가 더 나오거나, 기존 장외파생 시장이 더 커지면 일자리가 더 생길 것이다. DLS(파생상품연계증권)의 경우 이제 초창기인데, 이게 앞으로 성장 가능성이 크다. 시장 규모는 수백억원 이상 될 것이다. 전 세계적으로도 DLS가 ELS(주가연계증권)보다 시장 규모가 더 크다. 아직 우리나라에 DLS 붐이 일지 않아서 그렇지만, 경기가 좋아지면 달라질 전망이다. 

장외파생상품 관련 라이선스 보유 회사는 국내에 20여 곳이 있는데, 앞으로 더 늘어날 것이다. 9월에 금융감독위원회에서 추가로 허가를 내주려고 분위기를 보고 있다. 일정 규모를 갖추면 허가받을 수 있기 때문에 별 무리는 없을 것이다.

이 차장 파생 관련 퀀트 쪽의 기본 소양을 갖춘 인력의 수요가 늘어나는 분위기다. 파생상품 등장 영향도 있고, IB(투자은행)나 운용 쪽에서도 파생상품 분야의 비중이 커지니까 그쪽도 퀀트 지식 있는 사람이 유리할 것이다.

회사의 일반 관리 파트에서도 우리 쪽에 지원 요청하는 경우가 종종 있다. ELS에 투자한 회사 자금의 관리나, ELS 운용을 잘 해서 성과급을 받아가는 직원들이 늘어나며 성과 계산법이 복잡해져서 그렇다. 파생상품 시장의 발전에 따라 퀀트 개발자들에 대한 수요도 늘어나는 것 같다.

황 대리 현재 취업 준비하는 이들한테는 먼 얘기긴 한데, 일반 대기업들도 파생상품 거래를 많이 하니까 이쪽에 대한 리스크 관리 수요가 있는 것 같다. 관련 시장이 커지면 인력 수요도 더 늘어날 여지가 있을 거다.

tip  장외파생금융상품이란?

파생금융상품은 상장기업의 주식을 근간으로 파생된 금융상품이다. 선물이나 옵션 등이 있는데, 한국거래소의 관리 하에 주식시장 내에서 거래를 하기 때문에 장내파생상품이라고 한다.

이와 달리 장외파생상품은 거래소의 관리 없이 국내외 증권사나 은행 등 기관 투자가나 자금력이 있는 개인이 주식시장 밖에서 쌍방 간의 협정에 따라 거래한다. 주식이나 채권, 외환, 상품(원유, 원자재 등)을 기초자산으로 복잡한 수학이론을 활용해 만들며, ELS(주가연계증권), ELW(주식워런트증권), DLS(파생결합증권) 등이 있다. 지난해 전 세계를 금융위기로 몰아넣은 CDS(신용부도스왑)도 장외파생상품이다.

금융권 이공계 전문가는 무엇을 하나?

이공계 중 수학과 출신 ‘강세’…

장외파생상품 전문가로 맹활약

금융권에는 경제, 경영 등 상경계열 졸업자들이 많다. 이공계 출신은 그래서 몇 년 전만 해도 금융권에서는 특이한 이력의 소유자로 눈길을 끌었다. 하지만 그들이 하는 일은 영업, 마케팅, 금융 상품 개발 등 전공과 무관한 일을 하는 경우가 많았다.

보험업계의 경우 수학지식이 필요한 보험계리나 상품 개발 분야에서 일찍이 수학과 출신이 자리를 잡고 있었다. 하지만 같은 금융권이라도 은행이나 증권사의 이공계는 전산실 근무나, IT기업을 분석하는 애널리스트 정도가 그나마 전공을 살린 케이스에 속했다. 그러나 2009년 8월 현재 은행이나 증권사 등 금융권에서 이공계, 그것도 석·박사급 전문 인력을 보는 일은 이제 더 이상 신기한 일이 아니다.

서울대 수학과를 거친 포항공대 수학 박사 차기현 우리투자증권 에쿼티파생운용팀장에 따르면 서울대 수학과 출신 전문 인력만 전 금융권에 60명쯤 있다고 한다. 2002년부터 증권업계에 들어와 금융권 이공계 전문 인력 1세대인 차 팀장은 “금융권에서 일하는 이공계 전문 인력의 4분의 3은 카이스트, 서울대, 포항공대 출신”이라고 말했다.

공식적인 통계가 없어 이를 토대로 추산해 보면, 이공계 전문 인력들 중 수학과 비중이 높다는 점을 감안할 때 금융권의 이공계 전문 인력은 적어도 240여 명은 넘을 것이라는 계산이 나온다. 이처럼 금융권에 이공계 전문 인력이 늘어난 데에는 2003년 이후 형성된 장외파생상품 시장의 힘이 크다. 장외파생상품을 설계하고 운용하는 일에는 수학, 컴퓨터 프로그래밍 등 이공계 전문지식이 필수적이기 때문이다. 장외파생상품은 특히 옵션 상품이 기본적으로 들어가기 때문에 수학을 잘 모르면 다룰 수가 없다. 이공계를 찾을 수밖에 없는 분야인 것이다. 장외파생상품 시장은 2002년 하반기에 금융감독 당국에서 ELS(주식연계증권), ELW(주식워런트증권) 등 장외파생상품 영업인가를 처음으로 내주고, 이를 토대로 2003년 2월에 ELS가 처음 발행되며 문이 열렸다. 차 팀장은 “금융권이 석·박사급 이공계 전문 인력 채용에 나선 것이 바로 이 시기”라고 설명했다.

트레이닝·퀀트·지원파트 등 업무

그러면 금융권으로 간 석·박사급 이공계 전문 인력은 대체 무슨 일을 할까. 이들은 은행과 증권사에서 주로 장외파생상품 관련 업무를 맡아 하는데, 이 분야는 크게 셋으로 나뉜다. 프런트(Front) 업무라고 부르는 트레이딩(trading)과 퀀트(quant), 미들(middle) 업무라고 하는 지원 파트, 그리고 후선의 리스크 관리 등이 그것이다.

트레이딩은 말 그대로 고객이 맡긴 돈이나 자사의 자금으로 ELS나 ELW와 같은 장외파생상품을 운용해 수익을 내는 일이다. 장외파생상품 가격은 주식, 채권, 상품(원자재, 곡물 등), 외환 등 다양한 기초자산의 국내외 시장 가격과 밀접하게 움직인다. 여러 변수에 따라 가격의 변동성이 높은 까닭에 장외파생상품 트레이더들은 점심시간에도 대충 김밥이나 빵으로 끼니를 때우며 사무실의 모니터를 들여다보고 있을 때가 많다. 

퀀트는 쉽게 말해 장외파생상품을 만드는 기술 혹은 기술자를 뜻한다. 각종 금융 및 수학적 지식을 동원해서 장외파생상품을 설계하고, 이 상품의 적정가격도 매긴다. 실제 시장에 내놨을 때 수익이 남을지도 미리 따져 본다. 다양한 장외파생상품을 만드는 컴퓨터 프로그램을 짜서 시스템에 적용하는 일도 한다.

지원파트에서는 장외파생상품과 관련된 외부 응대 업무를 맡는다. 금융감독 당국이나 고객, 즉 거래 상대방(주로 외국계 증권사)을 상대한다. 고객이 원하는 장외파생상품이 자사에 없을 경우에는 다른 증권사가 만든 장외파생상품을 들여오기도 하는데, 이럴 때 계약도 맡아 한다.

리스크 관리 파트에서는 운용 중인 장외파생상품의 리스크가 얼마나 되는지를 계산한다. 급변하는 시장 상황에 따라 변수가 달라질 때마다 상품의 가치도 시시각각 변하는데, 이에 해당 상품의 리스크도 수시로 바뀌어서 필요한 업무다. 과거 금융권의 리스크 관리 업무는 감독 위주여서 기획 분야에 속하는 업무였는데 갈수록 전문화 되는 추세다.

트레이딩과 퀀트, 지원, 리스크 관리 등 장외파생상품 분야 업무는 직원들의 업무를 바꿔 배치해도 인력들이 다들 수학을 기반으로 하는 기본지식에 익숙해 업무상 큰 어려움이 없다고 한다. 실제로 인력 교류도 일어난다. 다만 회사마다 인사 방침이 달라서 업무별로 인력들을 교차 발령을 하는 곳도 있고, 전문성을 키우자며 업무별로 한 우물만 파게 하는 곳도 있다.

차 팀장은 “경력 채용할 때 다른 회사에서 퀀트나 리스크 관리를 하던 이들이 트레이더로 응시하는 경우가 많다”며 “개인별 성향 차이가 있긴 하겠지만 대체로 트레이더를 하고 싶어 하는 사람들이 많은 것 같다”고 말했다.

리스크 관리나 미들 업무는 반복적인 일상 업무가 많지만 트레이딩은 성과 보상이 크기 때문에 인기가 높다는 설명이다.

tip  이공계 전문 인력으로 금융권에 진출하는 방법은?

금융권에서 찾는 베스트 인재는 어떤 사람일까.

차기현 우리투자증권 에쿼티파생운용팀장은 “수학과 전산(프로그래밍) 실력을 갖추고 경영겙姸┎隙?잘 알고 있는 사람”이라고 설명했다. 대학교 학부에서 수학이나 컴퓨터공학을 전공하고, 대학원에서 금융공학을 배운 후 금융권에 오면 좋다고 한다. 작년부터 이런 과정을 거친 이들이 입사를 시작하는 분위기인데, 업계에 아직 많지는 않다.

수학과나 컴퓨터공학 학부만 졸업하면 금융권의 이공계 전문 인력으로 일할 수 없을까? 이럴 경우 채용될 가능성이 매우 낮다고 한다. 학부 졸업만 했다 해도 일을 할 수는 있지만, 경쟁력이 떨어지기 때문이란다. 지금도 채용 공고를 내면 지원하는 이공계 인재들이 대부분 석·박사들이라고.

경력직의 경우 장외파생상품 도입 초기에는 다른 업종의 인력이 지원해도 채용하는 일이 있었지만 지금은 거의 없다고 한다. 초창기에 비해 지금은 금융권에서 경력을 쌓은 이공계 전문 인력이 꽤 늘어나서 이런 인재 위주로 판이 바뀌었다는 얘기다.

경력 채용은 일반적인 경력자 채용 과정과 비슷하다. 경력직 채용공고를 내거나 기존 사내 인력들의 인맥을 추천 받는 식이다. 이상헌 우리투자증권 리스크관리팀 차장은 “업계가 워낙 좁아서 대충 어떤 인재들이 있는지 다 아는 분위기”라며 “그래서 헤드헌팅업체를 통한 채용도 없는 건 아니지만 흔치 않다”고 말했다.

이혜경 기자 / 사진 : 안호성, 이상윤

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